光大证券还原“8·16”细节
□ 将妥善处理现货和期指空头合约
□ 对投资者可能产生的损失,将依法履行应尽的职责和义务
□ 8月16日当日公司盯市损失约为1.94亿元
18日晚间,光大证券发布重大事项公告,对“8·16”事件过程、原因以及影响和风险提示等进行了披露。当晚6时,公司还专门召开新闻发布会,公司管理团队表示,接下来会在保持市场稳定的前提下,本着保护投资者利益的原则,妥善处理好现货持仓和期指空头合约。
“系统缺陷”导致巨量委托订单
光大证券公告称,8月16日,光大策略投资部按计划开展ETF套利交易,部门核定的交易员当日现货交易额度为8000万元,并在交易开始前由审核人员进行了8000万元的额度设定。
9点41分,交易员分析判断180ETF出现套利机会,即通过套利策略订单生成系统发出第一组买入180ETF成分股的订单(即177笔委托,委托金额合计不超过200万元).10点13分,交易员发出第二组买入订单(即102笔委托,委托金额合计不超过150万元).11点02分,交易员发出第三组买入订单(即177笔委托,委托金额合计不超过200万元).
至11点07分,交易员通过系统监控模块发现成交金额异常,同时,接到上交所问询电话,迅速批量撤单,并终止套利策略订单生成系统的运行,同时启动核查流程并报告部门领导。为对冲股票持仓风险,开始卖出股指期货IF1309空头合约。截至11点30分收盘,股票成交金额约为72.7亿元,累计用于对冲而卖出的股指期货IF1309空头合约共253张。
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