A股杀跌追踪：三大期指单日吸金28亿 主力席位“抄底”基差回归

　　多头头寸遭突袭

　　前述投资总监所在的私募，在一季度A股反弹过程中，产品净值实现了快速增长。

　　正因如此，在前期市场单边上涨行情中，该私募一度取消了套保盘。直到3200附近才开始逐步增加空单头寸以保护股票收益，但即便期指进行“松绑”，其空单数量也未能完全覆盖掉股票现货的风险敞口。

　　6日股市的突然大跌，虽然杀了他一个措手不及，但对于目前沪指2900点的位置，该投资总监显然放弃了追加空单的计划，“现在这个价位做空，风险大于收益，更不用说跌到2800点了。”

　　机构、中大型投资者，显然也抱有类似想法，这从代表这类群体的期货公司主力席位持仓便可看出。

　　以沪深300期指为例，至6日收盘，主力合约IF1905前20名主力席位多单、空单总数基本持平，但当日多单增仓6294手，明显高于空单增仓的5109手。

　　中证500期指类似，当天IC1905合约多单增仓总数高出了空单417手，仅有上证50期指空头处于优势状态。

　　对此，方晨指出，“这可以说明两点，一是从午后金融股拉升来看，市场对于后市判断并不十分悲观，尤其是相对抗跌的大蓝筹；二是从策略角度来看，市场或想博弈基差回归。”

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