受周三股指期货尾盘急跌影响,昨日沪深300指数开盘迅速走低,但随后便止跌企稳,全天围绕周三收盘价窄幅震荡,收于3839.74点,小幅下跌0.16%。期指方面,期指主力IF1503合约昨日收于3829.8点,较前一交易日结算价小幅下跌5.6点,跌幅为0.15%。对于近期涨势趋缓的现象,市场上有一部分声音表示,随着期指交割日的来临,市场产生了对“交割日魔咒”的恐慌情绪,制约了股指的反弹。而事实上,“交割日魔咒”真的会对股指产生影响吗?
据数据显示,除今日外,自2010年4月份沪深300股指期货上市以来主力合约共交割58次。而在这58个期指交割日中,沪深300指数上涨天数共计34天,下跌天数24天,上涨概率达58.62%;同期上证指数上涨天数共计32天,下跌天数26天,上涨概率为55.17%。从本轮上涨以来的情况来看,自2014年7月22日股指触底反弹以来,期指主力合约共经历7次交割,沪深300指数以及上证指数在这7个交易日中有5日实现上涨、2日下跌,上涨概率为71.43%。
由此可见,“交割日魔咒”不但并不存在,同时在交割日当日指数还有较大几率实现上涨,而这一概率在牛市中将有所提高。