重仓股大幅度调整 公募基金调仓了吗?基金经理又在关注哪些品种?
春节以后,市场出现较大幅度的下跌,基金重仓股发生了大幅度的调整。于是,许多投资者产生了一些疑问,基金经理是不是调仓了?基金公司又正在关注哪些品种?明星基金经理亲自调研了哪些公司?
公募基金或已调仓
优势中盘股被基金公司扎堆调研
由于当前只能拿到公募基金的四季报,基金年报尚未披露,所以公募基金的调仓行为仅可以根据四季度持仓行为进行拟合。
天风证券不久前过此类预测:基于公募基金的四季度持仓信息以及行业信息进行拟合,得到基金在四季度的完整模拟持仓。通过模拟持仓可以估算基金最新的净值走势,如果模拟净值与基金真实净值发生较大偏离即表明基金持仓可能已调仓。
建模发现,通过比较公募基金模拟收益与真实收益,发现,最近3个交易日公募基金的模拟收益与真实收益之间的偏离相比于 2月初显著放大。因此推断公募基金可能已经开展一定程度的调仓行为。
数据来源:天风证券研究所,东方财富Choice数据
东方财富Choice数据统计发现,近期在基金公司扎堆调研TOP50的上市公司中,总市值平均数为312亿元,而此前抱团“核心资产”的基金净值最近一周普遍跌幅超10%,中盘股基金近一周表现出极佳的抗跌能力。似乎,细分行业具有优势地位的中盘股正在获得基金经理的青睐。