⊙海通期货研究所 王娟 ○编辑 梁伟
隔夜美股与大宗商品大幅下挫,沪深300现指昨日跳空低开,震荡下行,盘中创出年内新低2915点,成交量依然在低位;IF1107成为新主力合约,下跌1.59%。
期现套利方面,IF1106基差走势与期价走势依然保持着负相关性,午后多数时间处于升水状态,10点42分,其贴水达日内最大值3.52点。IF1107全天保持依旧升水状态,期价游走于无套利区间内,基差午后震荡上行。13点56分,其升水达日内最大值14.98点,未能超出22.31点的期现套利阀值。跨期套利方面,两个近月合约跌幅相近,IF1107跌幅稍大于IF1106.,IF1107-IF1106游走于3.2点-6.4点,重心较上一交易日继续下移,这在期指市场以往的经历中较为少见。