2011年4月28日下午，申银万国自营部投资经理赵立臣从该券商上海常熟路171号总部大楼外楼梯的安全出口跳下自杀，年仅33岁。跳楼事件发生前，有同事多日看见赵立臣在安福路徘徊，面色凝重，有心事的样子。对于赵立臣跳楼原因，申银万国内部说法颇多，一说是其炒股指期货爆仓所致，由于近日来A股持续下跌，加之股指期货的20倍杠杆压力。